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天堂之歌

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JW2018-07-11 15:54:42

Bond Price=Par value=100; Coupon rate=4%; Maturity 1 year; 每年付息一次； 这个Bond的Mac Duration是1吗？计算：1*104/（1+0.04)=1; 这样的条件中是不是隐含的Spot Rate=4%? MD=1/1.04=0.9615； 是这样吗？

回答（1）

金程教育吴老师2018-07-11 16:41:48

学员你好。对的。因为到期前中间没有现金流。

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