18****802022-04-15 22:08:23
18****8055题的 第3 4步不明白
回答（2）
吴珮瑶2022-04-17 16:49:02
吴珮瑶你好同学，首先我们在第一步和第二步计算出了DV01（pay），和DV01（Received）
我们知道DV01（pay）是支出，DV01（Received）
第三步 Net DV01 of Portfolio=DV01（Received）-DV01（pay）=-DV01（pay）+DV01（Received）
第四步就是最优数量对冲N=DV01p/DV01F
因为是欧洲美元期货，所以DV01F=25
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Diana2022-04-18 15:38:13
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