榴同学2022-01-26 19:38:18
榴同学为什么期权价格的公式是max（s0d-k）呀
回答（1）
吴珮瑶2022-01-27 11:36:16
吴珮瑶你好同学，这个是看涨期权，只有S>K时，期权才会行权
所以是Max（S0d-K）
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为什么long delta份 stock，short 1 call是22delta-1呀？
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你好同学，我们知道备对看涨期权组合，构造此策略时是先卖出一份看涨期权，由于卖出看涨期权风险是无限大的，所以通过买入股票来对冲股票价格无限上升的风险，即卖出一份看涨期权，买入delta份股票。
若想要整个组合是完全无风险的，那意味着无论标的资产价格如何变动，组合的价值都不受影响。无论期末股票价格上升还是下跌，对应的组合价值都要相等，得到式子：22*delta-1=18*delta-0
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