TH2022-01-21 17:06:32
THCARCH（1，1）是什么意思就是（1，1）
回答（1）
最佳
Adam2022-01-21 17:50:16
Adam同学你好。
garch说的是某天的波动率，可以由过去一天的波动率（一个）和过去一天的收益率（一个）来进行解释。这是最简单的garch模型。这里的(1,1)，实际上也叫阶数。
广义的garch模型，是GARCH（p，q）。
是说某天的波动率，可以由过去p天的波动率（p个）和过去q天的收益率（q个）来进行解释。这里的(p,q)，也是阶数。如图
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