lily2022-01-20 21:29:16
lily关于第六条假设，其他的数学类教材一般都是约定没有多重共线性吧，frm的条件放的这么宽？
回答（1）
Jenny2022-01-21 16:46:24
Jenny同学你好，确实在FRM 的教材里面（见附图），多元回归方程的假设中只是排除了完全共线性，本身多重共线性在多元线性回归中是很常见的，它并不会像完全共线性那样，导致无法得到系数估计量，只是使得系数估计没有那么精确，所以它是允许存在的。而且太过刻意去消除多重共线性，也很可能会带来遗漏重大变量的问题。这两个问题之间就是一个trade off，只能是在二者之间达到一个平衡，而没有办法去完全消除一方。
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