Will2022-01-20 09:34:09
Will老师，我想问问1.这题里面算sotrino ratio，不应该是用（Erm-Market）/semi SD吗？为什么这题答案是用（Erm-Rf）/semi SD？ 2.对于IR，这里面的分母不应该是TEV吗，为什么除TE就可以了，TEV和TE是一样的吗？ 3.对于TEV和sotrino ratio的公式里面有一些很复杂的计算公式，比如sotrino ratio里面的分母有一个根号下的式子，这个需要记住吗，还是说一般考试会直接给你semi SD
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Yvonne2022-01-20 10:03:34
Yvonne同学你好，1.sortino ratio的分子是减去MAR不是market，MAR代表最小可接受回报率，一般情况下MAR等于Rf。
2.因为不同学者对TE和TEV的定义不同，所以导致在原版书中关于TE的定义有点混乱，有的作者认为TE就是Rp-Rb，有的认为TE是σ（Rp-Rb）。原版书中两种定义都有。但是在考试中出现的TE大部分情况下都是σ（Rp-Rb），它一般不会只是让考生简单的求Rp-Rb，在GARP协会出版的官方练习题中，也是把TE当作σ（Rp-Rb）。
3.TEV的公式要记住，sortino ratio的分母公式不要求记住，考试一般会给出。
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