向同学2022-01-19 23:14:26
向同学老师好，请问这种要换算汇率的期权是什么原理？
回答（1）
Adam2022-01-21 15:59:14
Adam同学你好，
涉及汇率的问题，建议将标的看做商品。即aud就是商品。比如股票。aud的利率4.5%看做是股票自身的红利率
那么这个股票现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。（也就是站在美国市场去分析，市场上的无风险收益率r）
这个股票的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
由于看跌有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)。
所以下限是：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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