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王同学2018-06-10 17:04:16

St大于K，现金流是St；St小于k，现金流是k，为什么这个put option组合大于等于k呢？在call option中完全相同的条件，组合确实大于St呢？

回答（1）

金程教育吴老师2018-06-11 09:18:26

学员你好。站在组合的价值考虑，在t时刻，当St大于K的时候，put不行权，组合的价值是St，当St小于K的时候，put行权，组合的价值是K。综上两种情况，组合的价值永远≥K

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