short the basis是不是可以这样理解，根据需要，未来需要买入现货，但又担心未来现货价格变高，所以决定当前时刻买入期货，价格F0,当未来价格上涨时候，期货价格也上涨到F1，未来现货买入价格为S1，期货在未来时刻以F1价格卖出，赚取收益F1-F0，现货买入价格花费了S1,总收益为F1-F0-S1=-F0-(S1-F1),基差为S1-F1,基差越小，空头基差就越有利。

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李同学2022-01-09 19:51:39

short the basis是不是可以这样理解，根据需要，未来需要买入现货，但又担心未来现货价格变高，所以决定当前时刻买入期货，价格F0,当未来价格上涨时候，期货价格也上涨到F1，未来现货买入价格为S1，期货在未来时刻以F1价格卖出，赚取收益F1-F0，现货买入价格花费了S1,总收益为F1-F0-S1=-F0-(S1-F1),基差为S1-F1,基差越小，空头基差就越有利。

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