吴珮瑶2021-12-27 13:43:51

你好同学，这道题目是货币互换，是一个三年期的连续复利

首先我们计算USD：
算出每期需要支付的利息，最后一期还本付息，折现到零时刻
10,000,000*2.75%=275,000
275,000*e^(-4%)+275,000*e^(-4%*2)+(10,000,000+275,000）*e^(4%*3)=9,631,181

然后计算CAD：
算出每期需要支付的利息，最后一期还本付息，折现到零时刻
15,000,000*3.75%=562,500
562,500*e^(-5%)+562,500*e^(-5%*2)+15,562,500*e^(-5%*3)=14,438,806

题目中最后说接近多少美元，所以所有单位要换算成USD， 1USD=1.52CAD

14,438,806CAD/1.52=9,499,214USD

Vswap=9,631,181-9,499,214=131,967

通过计算得出是c