王同学2018-06-05 00:27:50
王同学老师这个为什么不直接long3份eurodollar futures 锁定2%的利率呢？还有如果需要hedge风险，应该是short position还是 long position，是要把所有的因素都转换成价格变动然后再看是short position 还是long position吗？ （比如这道题，是把rate上升转换成price下降然后再决定是short position 还是 long position 说的）能从rate的变动直接看出来应该用short position 还是 long position吗？
回答（1）
Galina2018-06-05 18:04:36
Galina这个公司是未来借入资金的，它担心未来利率上升。对冲中，怕什么做什么。害怕利率上升，所以做多利率。这样虽然在现货相对损失，但是在期货市场获利可以抵补现货市场损失。
利率和eurodollar futures的价值是负相关的。【通过eurodollar futures的价格对利率求导可以得出此结论】
所以，做多利率意味着做空eurodollar futures
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