你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

黄同学2021-11-11 21:34:44

这个第二个p为什么要用100.174而不是100，算凸形不是按照原始价格吗

回答（1）

Adam2021-11-12 17:36:36

同学你好，
这里考察的是凸性的定义式：二阶导，在除以P0【也就是100】.
那么关键点在于二阶导，也就是就是“一阶导的变化量/利率变化量”。
利率发生变化后，一阶导也会发生变化。
一阶导的变化量，自然就是：D新*P新- D0*P0。
其中P新是100.1740

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录