王同学2018-05-31 16:24:50
王同学这里折现还有收益都是用单利算的。欧洲美元期货是用单利来计算吗？ 在FRM中只有欧洲美元期货是用单利来算吗？其余产品定价都是用复利计算吗？
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Galina2018-05-31 18:31:30
Galina期末的payoff是单利，即T+3M时刻，FRA和eurodollar futures都是如此。
settlement 是单利折现。即T时刻。FRA和eurodollar futures都是如此。【settlement处的计算，2018年新考纲已经不做要求】
value是复利折现。即0时刻，FRA和eurodollar futures都是如此。
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谢谢老师，这个我明白了
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