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176********2021-11-08 17:42:38

为什么期权的var值可以直接用标的资产▲*var值来计算？

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回答（1）

Adam2021-11-08 19:46:45

同学你好，
准确的说是：期权的var=delta的绝对值*标的的var。
这是泰勒展开得到的，delta就是一阶导，
然后映射到var的计算中的

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