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Nicole_Yuan2021-11-08 14:56:38

第十一题，为什么gamma可以，课程里老师不是说相同的条件下，gamma中 call和put 相差1吗？即call在0到1之间，put才-1到0之间，这不identical 啊？

回答（1）

Adam2021-11-08 19:33:08

同学你好，你记错了。
是delta才相差一，call的delta，减去1，就是put的delta。

至于gamma，call的gamma和put的gamma是完全一致的。这是可以推导出来的

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