jiana2021-11-03 20:52:36
jiana老师这题即便是montecarlostimulations考虑到gammar的因素，gamma也可以是正负值，还是没有办法判断和linearmethod的大小吧
回答（1）
Adam2021-11-04 13:42:47
Adam同学你好，持有期权【无论看涨还是看跌】。gamma一定是正的。
var=delta的绝对值*varS-0.5*gamma*.....
所以必然是full的值比linear的值要小
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那这题为什么gamma就是负值？
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首先这是一个组合。
组合里面是有很多头寸的，可以持有一些期权，也可以是出售一些期权，也可以是一些其他的资产等等。净算下来gamma是负的。这是站在组合的角度考虑问题的
其次，我之前说的是，如果你持有了一个期权，那么必然gamma是正的。
如果你出售期权，那么gamma就是负的。
这是单纯的站在期权的角度考虑问题
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