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张同学2021-11-03 19:37:37

这道题是GBP40million可是他给的利率都是以EUR为基础 不用转换吗？

回答（1）

Adam2021-11-04 13:14:17

同学你好，汇率是以GBP为基础的。不用换。
EUR0.8 per GBP，是说一个GBP的价格是0.8EUR。
所以你把GBP当做商品就可以了。

40m个商品，
每个商品的ST是0.85，远期价格是：0.8.，他是sell forward。所以payoff是K-ST。再乘以40m就可以了

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