张同学2021-10-17 20:22:10
张同学老师，这题b说反了吧应该是选b吧
回答（1）
Yvonne2021-10-18 10:38:31
Yvonne同学你好，这题B选项错误。CML线上所有的投资组合都是充分分散化的投资组合也就是有效的投资组合，而CAPM模型只考虑系统性风险不考虑非系统性风险，也就是不管有没有非系统性风险它都不考虑，所以SML线上的投资组合可能是充分分散化的也可能是没有充分分散化的。所以应该说CML线是SML的特殊情况。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片