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王同学2021-10-14 22:02:10

41题，为什么说gamma在临近到期时，描述的是非线性的部分

回答（1）

Adam2021-10-15 13:36:24

同学你好，不是你说的这个意思。
gamma本身就是二阶导【即弯曲度、也就是非线性部分】，他本是就是在衡量非线性的影响。
只不过，在ATM且临近到期时，gamma最大，所以“非线性的影响最大”

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谢谢老师！
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不客气哈

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