王同学2021-10-14 21:17:45
王同学组合方差的计算实际是假设各个资产的违约概率，回收率和本金都是相同的，即假设方差是相同的。如果本金是不同的，那么在计算组合方差时，是否需要考虑权重的问题？
回答（1）
Adam2021-10-15 13:30:15
Adam同学你好，是要考虑。要重新计算的，不能这样简单写的。
至于这里，sigma，已经是“现金形式”了。
不过在一级，基本上还是按照原版书的【讲义】上的这种方式进行考察的
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