13****692021-10-13 20:56:35
13****69老师，848题可以解释一下CD选项吗
回答（1）
Adam2021-10-14 11:38:36
Adam同学你好，
C选项说的是GARCH模型会产生一个肥尾的情况，一般出现肥尾对应的就会想到尖峰，由于GARCH模型是一个均值回归的模型，所以在均值的区域会有比较多的数据，那么对应的在均值的附近，概率密度函数就是会相应的变高，就会造成一个尖峰的现象，所以说GARCH 模型就会产生一个肥尾的现象。。
D选项也是比较简单的就是，在我们用GARCH这个模型预测一个资产的波动率的时候，我们是不要求这个资产的收益率一定是要大于0的。所以D选项是错误的。
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