13****692021-10-13 19:53:43
13****69老师，我只理解第一项，对于3和5我不是很理解
回答（1）
Adam2021-10-14 11:03:57
Adam同学你好，
举个例子呀，
比如一个投资组合，包含两个资产，一个是股票，还有一个是债券，我们可以单独计算股票的var值，和债券的VAR值，如果我们发现股票的VAR值比较大，而债券的var比较小的话，那么组合整体的风险其实占主导的因素就是股票，通过观察VAR值这个指标就可以啦
这就是三。
从Var计算的公式角度考虑，像期权，所用到的风险因子就是delta、gamma。这就是四
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