我同学回答（1）
Yvonne2021-10-04 13:30:31
同学你好，C选项的意思是两个资产构成资产组合假设不存在卖空，投资组合的风险永远不可能比其中风险最低的还小。考虑极端情况，当两个资产的相关系数等于-1，那么这个投资组合的标准差就是下图所示，理论上甚至可以等于0。
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Yvonne2021-10-04 13:30:31同学你好，C选项的意思是两个资产构成资产组合假设不存在卖空，投资组合的风险永远不可能比其中风险最低的还小。考虑极端情况，当两个资产的相关系数等于-1，那么这个投资组合的标准差就是下图所示，理论上甚至可以等于0。
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