张同学2021-09-30 11:16:40
张同学老师这个215题，我用平方根法则算的，和答案算法不一样，但是结果一样，这算法好像也行是不，
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Jenny2021-09-30 16:48:57
Jenny同学你好，不是很明白你乘以根号（1+0.3）的意思。这题的意思是已知这个股票每天的波动率是1.6%，它的return也就是收益是正的自相关，也就是说今天的收益和明天的收益是正相关的，并且这个相关系数是等于0.3的，那么两天的波动率是多少。这道题就类似于假设存在一个投资组合，由两个资产组成，相关系数等于0.3，单个资产的波动率也给出了，求这个投资组合的波动率是多少，然后开方就可以得到volatility。
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哦哦哦，懂这个题的意思了。在这个题中因为有相关系数的，然后平方根法则里面一般没有这个相关系数，如果有的话，不就需要额外乘根号下1+相关系数吗？明白我的意思没
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平方根法则一般都是针对单个资产或者单个组合，比如a的单日波动率乘以根号7就是七日波动率，一般是不涉及相关系数。
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那好吧
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如果这道题目还有其他问题，欢迎随时追问。
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