谈同学2018-05-17 17:17:41
谈同学这道题正负号搞不明白。一开始delta 不是负的吗 后来又变成正的 然后两个就直接相减了 好混乱
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金程教育吴老师2018-05-17 17:28:27
金程教育吴老师学员你好。一开始做空期权头寸，delta为负的，买股票对冲，然后delta绝对值变大了，那么这时候需要买更多的股票对冲。
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嗯。你说的我理解了 不过是怎么看出是绝对值的变化 题目也没有说明清楚。 如果真的从原来的负delta 变成正的是不是挺麻烦的
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学员你好。“ 如果真的从原来的负delta 变成正的是不是挺麻烦的” 这边头寸方向没变，整个头寸方向还是short，相当于头寸的delta 从-0.5739 到-0.7040 题目中说了 increases to 0.7040
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