天堂之歌

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张同学2018-05-17 12:14:02

关于Rho,有一些困惑 按照Rho定义: interest rate/risk-free rate 增加,call option增加,put option减少 那么换个角度:利率增加,the price of the stock减少,那么call option的价值不是也应该减少,put option价值增加吗?

回答(1)

金程教育吴老师2018-05-17 14:11:53

学员你好。利率增加,风险中性世界里股票价值增加(而且增加得更多)看涨期权价值上升。rho>0,表示无风险利率增加,期权价值上升。

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利率不是和股票价格成反比吗
追答
学员你好。利率和债券价格成反比

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