简同学2018-05-16 22:46:02
简同学老师，马上考试了，问一个问，用年化波动率计算日的波动率和计算VaR值方式类似是吗？ 然后，这题的ACD选项能不能解析一下，感谢！
回答（1）
Michael2018-05-17 11:28:56
Michael学员你好，第一个问题你的理解是正确的。
第二个问题A和B说的是implied volatility，这个是从BSM估计出来的，GARCH算的是forecasted volatility。C只能说lower，不能说undervalued。
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