严同学2018-05-16 22:00:09
严同学不是所有theta都是负的么？时间不是不能对冲吗
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金程教育吴老师2018-05-17 09:36:20
金程教育吴老师学员你好。long option theta为负，short option theta为正。但有个特例，long ITM euro put，theta为正 因为股价已经接近零所以随时间流逝价格只能增加，所以theta是正的
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原版书说对冲时间没有意义，为什么这样说？希望老师能解释稍微详细一点，我估计没时间问第二次了
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中文书说short是正的
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这个是中文书上查到的，说short是正。
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short 的确是正的。对冲时间的确没有意义，因为时间一直在流逝，没法对冲。所以theta在5个希腊字母中不认为是风险因子。
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