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马同学2018-05-16 16:33:32

老师61题，怎么理解，上课讲的不是直接DV01相除就可以了吗?他的标的资产那个0.062不是应该放在分子上面吗?

回答（1）

金程教育吴老师2018-05-16 17:07:30

学员你好。要对冲的敞口是-40*0.025 （因为是short 头寸）
0.062是对冲工具，那就买40*0.025/0.062 =16.1 million这么多面值来对冲

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