奶同学2018-05-15 23:11:42
奶同学b为什么是对的啊 。。recovery rate不是应该和loss rate 相对吗
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金程教育吴老师2018-05-16 10:06:27
金程教育吴老师学员你好。老师好像没有介绍过loss rate这一个概念。 recovery rate=1-LGD,现实当中，当对方违约概率越高的时候，这时候当对方发生违约时，我收到的补偿也通常越小。举个例子，假设当一个银行越有可能发生违约，那么真当银行发生违约，我收到的补偿金额可能也越小，即PD与RR负相关，然而，我们在计算el的时候往往会忽略它们之间的相关性。
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loss rate 就是lgd啊 讲义上这么写的好吧… 那recovery rate=1-lgd 题中b选项说的是default rate 也不对啊
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哦哦哦我懂啦 谢谢🙏
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不客气
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