奶同学2018-05-15 23:02:47
奶同学求30题解法
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-16 10:16:58
金程教育吴老师学员你好。40*0.005/0.048
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没有这个答案…😂😂
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答案是最上面红笔写的那几行
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学员你好。不好意思，我看错了，我看成了对冲2 year的key rate头寸。实际上是用2 year 的note对冲掉5 year note所有的key rate头寸。5year 所有的key rate头寸=40/100*（0.087-0.005）=0.0328 million （0.087表示每100面值的头寸所包含的key rate风险敞口为0.087）
那这么多key rate头寸需要多少2 year note来对冲呢？ 0.0328/0.048*100=68.3
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