憨同学2021-08-22 17:57:01
憨同学这道题如何分析
回答（1）
Adam2021-08-23 10:21:54
Adam同学你好，这么几个重点：
1：欧洲美元期货的利率是一种折扣率。报价=100×（1-期货利率），所以报价由98变为97.20，说明利率由2%变为2.80%，利率上升了80个基点。
2：欧洲美元期货价值=10^6×(1-期货利率×0.25)，利率由2%变为2.80%，对应的期货合约价值由995000变为993000，合约价值下降2000，这题给到的条件是：long futures，所以对于多头来说，合约价值下降，多头亏损。所以损失是：2000.
3：另一个比较快捷的思路，欧洲美元期货合约价值和利率是反向关系，其DV01=25，也就是利率上升1个基点，合约价值下跌25美元。
所以利率上升80个基点，合约价值下降25*80=2000美元
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