我同学2021-08-21 19:33:49
我同学老师你好，请问 这一页中的两个公式有什么区别呀？N表示的是什么意思
回答（1）
Yvonne2021-08-23 11:31:56
Yvonne同学你好，严格的说这两个公式一个是tracking error一个是tracking error volatility，但是有的学者认为这两个公式都是tracking error，而有的学者认为这两个公式第一是tracking error，第二个是tracking error volatility。但是原版书没有对tracking error做详细的区分，考试的时候一般都以下面的额公式为主。这里的N就是一组投资组合收益率中有多少个收益，下面的公式实际上就是求样本方差的公式。具体会在第二门课讲到。
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