奶同学2018-05-15 06:44:05
奶同学求这题的理解方法
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-15 10:50:36
金程教育吴老师学员你好。我们在学one factor hedge 和 muti factor hedge用到了不同的假设，one factor 假设 利率曲线平行移动 一个时刻点的利率移动可以代表整条曲线的移动， muti factor 假设利率是非平行移动的，forward bucket 01比较特别，它假设利率曲线是分成一个个小段平行移动的。根据以上概念，排除AB。key rate 它假设一个key rate的利率变化，到相邻key rate中的利率变化是线性递减的。
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可是那为什么c是对的呀…
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学员你好。the sum of all forward bucket 01每一段forward rate上升一个点带来的价格变化，合起来看，就相当于一整条利率曲线上移一个点带来的价格变化。
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