谈同学2018-05-14 10:29:27
谈同学86 老师，这道题答案是不是错了，我以前听杨老师基础还是强化我忘了，不过我清楚记得她是要算AI的，她说题目给的price只是clean price,所以到底是哪种解答方法啊？而且答案都没有算单单持有一个pool所带来的收益结论就直接说above carry.
回答（1）
Galina2018-05-14 20:06:36
Galina嗯，那个答案不严谨
$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
正解如上
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