孙同学2018-05-13 22:31:22
孙同学请问这题本金流为什么价值会上升?我想的是利率对他没影响啊
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-14 09:17:12
金程教育吴老师学员你好。请问你问的是利率上升，价值上升，表示久期为负吗？
这道题的解题思路：
short maturity 在这里都是短期的意思，对于持有方来讲，PO duration为正 IO duration为负
所以A call+标的零息债券 组合duration 正正得正
B put +标的io 组合duration 负负得正
C put+标的零息 组合duration 负正得负
Dcall+标的po 组合duirtion正正得正
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