朱同学2018-05-13 10:47:38
朱同学老师，为什么implied volatility 下降，期权的价值也会下降？
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-14 10:03:01
金程教育吴老师学员你好。股价波动率越大是指股票价格变动的不确定性越大，对于看涨期权来说，股价上升可以获利，股价下降时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会时看涨期权价值增加。对于看跌期权持有者来说，股价下降可以获利，股价上升时放弃执行，最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看跌期权的价值增加。
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好的，谢谢老师
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不客气
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