Laurel Li2018-05-13 04:50:29
Laurel Li如果EUR 上升， 卖出了call ， 不是会损失吗？ EUR 下降， call不执行， 他们收到的USD也会少， 那就是B，D都对呀。 C这个选项，没懂什么意思
回答（1）
Galina2018-05-14 11:13:30
Galina这个题说的是一个公司的CFO，想要做对冲，有两个选择，最终他选择了卖出看涨期权这个策略，问这个决策是不是对的，为什么。首先这个决策是不对的，没有人会拿short call去对冲，因为这个决策的收益是有限的，损失时无限的，如果一旦价格出现大幅下跌，那么损失是无穷的。所以答案是D。
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