彪同学2018-05-12 08:33:23
彪同学老师您好，这道题D选项，我算了一下profit更大啊，为什么选B呢？两个选项前面都一样，D选项后面是卖一个k=60的call，s=50，那不是可以赚到期权费5吗？B是买入k=60的call，s=50，，不是损失了期权费5吗？
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Galina2018-05-14 10:31:15
Galina但D的short call风险更大。
这个题目，本质上是考的蝶式价差套利。
B是符合蝶式价差的构成。
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可是这道题问的是套利机会啊，如果D的利润更大，就有套利机会，为什么一定要选蝶式价差。梁老师在课上后来也说选D了吧
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但是d的风险也特别大。
套利者本质上不要承担风险的。
投机者才要承担风险。
所谓套利就是空手套白狼的赚点小钱。
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