奶同学2018-05-11 23:24:47
奶同学请问41题选什么。。。
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-14 19:10:15
金程教育吴老师学员你好。你可以参照delta gamma对冲的思想来做这道题。
首先先对冲10 year 的Key rate，11.22/0.08*100=14025 short 14025的bond B
这时候5year 的key rate已经对冲了 11.22/0.08*0.0475=6.661875
相当于对冲完10year 的key rate，5year key rate的头寸=-（6.661875-3.75）=-2.912
2.912/0.0125*100=23295 需要long 23295的bond A
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