朱同学2018-05-11 20:06:01
朱同学这题应该是short 27份期货合约，份数是怎么得出的？10m除以1500*250呢？还是10*0.99除以1490*250？ 我觉得应该是前者，如果是后者麻烦解释一下为什么～
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Galina2018-05-14 10:07:09
Galina前者
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那老师，这题为何用的futures的duration是期货合同到期时的数据呢？
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两道题的侧重考察点不一样。
第一题，侧重考察按照原来的价值和beta对冲之后，和实际差了多少。
第二题，已经告诉了未来的情况，问的是怎么对冲最好，也就是怎么对冲使得对冲效果与实际更加吻合。
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老师，我仔细看了下第一题的1490是现货的指数～
我想问的是如果题目先给了一个现在股指期货的指数，后来又给了一个股指期货到期时的指数，我们应该用那个数据来对冲呀？现在的还是期货合同到期时候的指数嘞？
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如果问如何对冲最合适，或者基差最小，用到期的，也就是未来的。
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