奶同学2018-05-11 11:41:20
奶同学这个题为什么选A
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Galina2018-05-11 16:08:55
GalinaI，coupon rate大于远期利率，相当于告诉你在未来，coupon rate大于市场利率，也就是这个债券给的收益高，所以会溢价，也就是价格升高。
II，当短期利率大于远期利率时，意味着短期利率大于长期利率，利率和债券价格负相关，所以长期债券的价格会大于短期。长期债券的投资会比短期债券的投资表现好。
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第一句话为什么不能理解为： coupon rate 大于远期利率 所以债券现在是溢价，在随着债券接近到期日，债券价格应该接近面值，所以债券价格应该降低。我觉得之前发的那个特别厚的习题集的
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那个习题集的447题和和这个好像是类似的
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溢价回归面值是开始溢价，到期。
这里是未来利率和coupon的差别更明显，也就是相当于现在评价，未来由于息票率和利率的关系，会有溢价的趋势。两种角度啊。
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