520eating5202018-05-09 21:45:59
520eating520老师，FRM官方书的考试习题集，第57页第34题，请问C-strips的性质有什么？上课时老师对这个一带而过了；另外，选项C中，我们都知道，zero-coupon bond因为中间不付息，一般就是折价发行的呀，这个错在哪了？D中，因为coupon bond面临再投资风险，所以其对interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D应该错了呀
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金程教育吴老师2018-05-10 10:21:02
金程教育吴老师学员你好。这是notes上的题吗？notes上的题不推荐做。
我帮你分析下ABD三个选项
AB strips 债券剥离，C-strips是由couple 部分剥离出来的零息债券，
D 零息债券的价格对利率变化更敏感
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老师，你没回答我对于C选项和D选项的疑问
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学员你好。其他条件的相同的情况下，零息债券久期更大，所以利率变化更敏感。
C选项我感觉是对的。
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