你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

谈同学2018-05-08 11:15:30

题干中的10.4%代表的是什么，然后95%的概率为什么答案中1.65没有用到，我就感觉标准差和分位数都没用到。

回答（1）

金程教育吴老师2018-05-08 11:57:02

学员你好，95%VAR 这里给出的是10.4% 然后问题 when second-order terms are considered，long at put gamma>0，所以var会变小点，根据 var(dp)=delta*var（ds）-0.5*gamma*（var(ds)）^2

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录