姜同学2018-05-08 09:05:23
姜同学为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢？讲解说的是按照那个term structure它们两个的关系是这样的，内个到期时候相等为什么不能用在这里啊
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Galina2018-05-08 16:41:16
Galina同学你好，可以发一下完整题目吗
或者说一下是哪里的题目，谢谢
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emmm这个是押题卷里的题目
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为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢
为什么要相等呢？你可能是记混了？【spot price和futures price到期会相等】
forward rate相当于边际变化的作用。
它和spot rate的时间期限都不同，up ward和downword的利率状态都不相等的。除非是flat。
并且forward rate的变动幅度会大于forward的。
这是第四门估值的内容。
讲义如图所示。
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