郭同学2018-05-07 22:40:16
郭同学老师，ABC这三个选项怎么分析？
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-08 10:26:17
金程教育吴老师A 他可以通过卖期货合约 使组合delta neutral (期货的delta=exp((r-q)*t))
B 他可以通过卖期货合约，使组合价值不管标普500指数变动多大，组合价值变动不敏感（错误）当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具,期货关于股票价格的二阶导等于0.
C买标普500的指数期权 有助于 对冲他卖出指数期权的波动率风险（期权的风险用期权对冲，合理）
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