飘同学2021-06-24 14:47:22
飘同学老师，33题计算组合方差的公式哪里有讲过吗？根号下为什么不用加上（2*激进型基金方差*保守型基金方差）那部分？还有根号下为什么权重也要平方？谢谢！
回答（1）
Jenny2021-06-24 17:39:45
Jenny同学你好，这个公式在第一门课或者第四门课会涉及一些，两资产的组合方差等于=w1^2*sigma1^2+w2^2*sigma2^2+2*两资产的相关系数*sigma1*sigma2， 这里的w1表示1资产的权重，sigma1表示1资产的标准差， w2表示2资产的权重，sigma2表示2资产的标准差，因为是w1份的1资产和w2份的2资产构成了组合，所以在公式推导的时候权重会加上平方，公式推导有兴趣的话可以自己先试试，因为考试不要求推导，会用公式即可，有问题的话可以再来问我。
最后一句说了假设两个基金或者说两个资产之间的收益是独立的，也就是相关系数为0所以不加上2*两资产的相关系数*sigma1*sigma2，注意一下，这里是标准差，不是方差哦。
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