你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

游同学2018-05-07 16:41:39

老师，29的答案是c，答案是不是错了？蒙特卡洛我记得是不能给美式期权定价的啊，所以我认为c正确，而答案A中，无分红的情况下不是不提前行权吗？

回答（1）

金程教育吴老师2018-05-07 17:55:00

学员你好。美式看跌期权，通常我们认为提前行权有利（当然也要看具体情况）
蒙特卡洛模拟可以用于美式期权定价。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录