是同学2021-06-20 23:13:11
是同学19题这里有一点问题想不明白，按照题目给的信息，可以算出来E(Rm)是18%，如果用题目中给的资产组合A的标准差带入CML线公式，算出收益率为8%，说明资产组合A（12%，10%）这个点在CML线之上，CML线上不是最有效的资产组合么，怎么会有资产组合在CML线之上呢？另外还想问下，well-diversified资产组合是不是都是只有系统性风险，没有非系统性风险？
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Yvonne2021-06-21 10:32:33
Yvonne同学你好， 本题考察的重点是SML线，所以数据不是很严谨，这里不必太过纠结，只要知道它们都位于同一条SML线上有相同的treynor ratio即可。
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好的老师。那well-diversified资产组合是不是就等价于只有系统性风险，没有非系统性风险呢？
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是的。
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老师，不好意思还想问下，那efficient 和well-diversified等价么？
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是的，在这里可以认为是等价的。
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