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天堂之歌

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13****282021-06-09 11:14:34

第十题，gamma不是会随着时间推移变大吗？如果出现图上的这种从A到B的情况，gamma有可能变大

回答（1）

Millie2021-06-09 11:39:31

同学你好，虽然时间会影响gamma，但是II明确了“moves away from the money”，也就是II要求我们从ITM和OTM这个角度分析。

而且标的资产价格的变化对gamma的影响大于时间对gamma的影响。

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